如何在Python中计算滚动相关度
相关性通常决定了两个变量之间的关系。滚动相关测量两个时间序列数据在滚动窗口上的相关性 滚动相关可以应用于特定的窗口宽度,以确定短期相关性。
在Python中计算滚动相关度
让我们使用两个产品A和B在过去60个月中的销售数据来计算滚动相关关系。Pandas包提供了一个名为rolling.corr()的函数来计算滚动相关性。
语法:
其中,
- data1, data2 – 感兴趣的数据/列(类型系列)
- width – 滚动窗口的宽度(int)
注意:滚动窗口的宽度应该是3或更大,以便计算相关关系
使用的数据:
输出:
示例 2:
在这里,我们使用了6的窗口宽度,它显示了连续6个月的滚动相关关系。我们可以看到两个产品的销售之间有显著的相关性,任何相关性的突然下降或上升都预示着一个不寻常的事件,导致了这个下降。
输出:
现在让我们对3个月的相关性进行同样的尝试,如下所示。
示例 3:
输出 :