R语言 如何创建协方差矩阵

在这篇文章中，我们将讨论如何在R编程语言中创建协方差矩阵。

协方差 是描述一对随机变量之间关系的统计量，表明一个变量的变化如何导致另一个变量的变化。它是对两个变量线性关联程度的衡量。

协方差矩阵 是一个方形矩阵，显示数据框架中不同变量之间的协方差。这有助于我们理解数据集中不同变量之间的关系。

为了在R语言中从一个数据框中创建协方差矩阵，我们使用cov()函数。cov()函数形成方差-协方差矩阵。它将数据框作为参数，并将协方差矩阵作为结果返回。

语法 。

cov( df )

参数 。

• df： 决定用于创建协方差矩阵的数据框架。

协方差矩阵的正值表示两个变量倾向于依次增加或减少。协方差矩阵的负值表明，当一个变量增加时，第二个变量趋于减少。

例1： 创建协方差矩阵

# create sample data frame
sample_data <- data.frame( var1 = c(86, 82, 79, 83, 66),
                           var2 = c(85, 83, 80, 84, 65),
                           var3 = c(107, 127, 137, 117, 170))
  
# create covariance matrix
cov( sample_data )

输出 。

       var1   var2   var3
var1   60.7   63.9 -185.9
var2   63.9   68.3 -192.8
var3 -185.9 -192.8  585.8

例2： 创建协方差矩阵

# create sample data frame
sample_data <- data.frame( var1 = rnorm(20,5,23),
                           var2 = rnorm(20,8,10))
  
# create covariance matrix
cov( sample_data )

输出 。

          var1      var2
var1 642.00590 -14.66349
var2 -14.66349  88.71560