R语言 把带有日期列的数据框架转换为时间序列对象

在这篇文章中，我们将讨论如何在R编程语言中把带有日期列的数据框架转换为时间序列对象。

时间序列对象 是一系列的数据点，其中每个数据点都与一个时间戳相关。例如，是一只股票在不同时间点上的价格。时间序列的数据被存储在一个叫做时间序列对象的R对象中。这些也被称为xts / zoo对象。

为了将给定的带有日期列的数据框架转换成时间序列对象，用户首先需要导入并加载 xts 包。

语法:

install.packages(“xts”)
library(“xts”)

然后，用户需要用所需的参数调用xts()函数，调用这个函数的主要需求是在R语言中创建时间序列对象，最后使用is.xts()函数，我们将符合R语言中xts()函数创建的时间序列对象。

xts() 函数基本上被用作创建可扩展时间序列对象的构造函数。

语法:

xts(x = NULL, order.by = index(x), frequency = NULL, unique = TRUE, tzone = Sys.getenv(“TZ”), …)

参数

• x:-一个包含时间序列数据的对象
• order.by:-对应的唯一时间/日期的向量-必须是已知的基于时间的类别。
• frequency:-数字，表示顺序的频率。
• unique:-是否应该检查索引的唯一时间戳？
• tzone:-系列的时间区域。对于日期指数来说，这一点被忽略了
• …:-要添加的附加属性。

例如 。

library("xts")
  
gfg_date <- data.frame(date = c("2004-05-07","2005-10-12",
                                "2011-11-11","2020-11-11",
                                "2021-12-11"),val=c(1,2,3,4,5))
  
gfg_datedate<-as.Date(gfg_datedate)  
  
gfg_ts <- xts(gfg_dateval, gfg_datedate)
gfg_ts    
  
is.xts(gfg_ts)

输出: